O que é o Indicador OBV em Trading e como usá-lo?

Prefácio: Breve Introdução ao Indicador OBV

O indicador On Balance Volume (abreviatura de OBV) visa medir a pressão de compra e venda com base no volume de negociação para avaliar a força da tendência do mercado e as alterações de preços.

Este indicador é calculado pela combinação do volume diário de um cripto asset com o seu preço. Um aumento no preço resulta num indicador OBV crescente, indicando que os compradores estão em vantagem. Se o preço cai, o indicador OBV cai, representando que os vendedores estão em vantagem. Quando o indicador OBV apresenta uma tendência oposta ao preço, normalmente dá um sinal de uma inversão do mercado.

O que é o Indicador OBV?

O indicador OBV destina-se à análise técnica quantitativa, ajudando a encontrar tendências ou pontos de inversão ao medir a mudança no equilíbrio entre compradores e vendedores.

Este indicador é calculado através da soma ou subtração do volume diário. O volume diário é adicionado ao valor OBV quando o preço fecha mais alto do que o fechamento anterior, indicando um mercado em alta. Por outro lado, o volume do dia é subtraído ao valor OBV quando o preço fecha mais baixo do que o fechamento anterior, indicando um mercado em baixa. Além disso, o valor OBV permanece inalterado se o preço de fechamento do dia for igual ao do fechamento anterior.

O resultado do indicador OBV refere-se a um total cumulativo, mostrando as mudanças de força entre compradores e vendedores. Um indicador OBV crescente significa que mais compradores estão entrando no mercado, enquanto um indicador OBV decrescente manifesta um aumento de vendedores. Em geral, a variação do volume é proporcional à tendência do OBV, o que revela uma tendência de mercado estável e sólida. O indicador OBV é uma ferramenta útil para analisar a tendência dos preços dos ativos e compreender o equilíbrio entre compradores e vendedores no mercado. Como tal, uma divergência entre o preço e o OBV é interpretada como um sinal de inversão.

Qual é a Fórmula para Calcular o Indicador OBV?

1. 1. Definir o valor OBV do primeiro dia para 0. 

2. 2. Se o preço de fechamento de 24 horas for superior ao do fechamento anterior, então:

OBV= OBV anterior + volume de 24 horas

1. 3. Se o preço de fechamento de 24 horas for inferior ao do fechamento anterior, então:

OBV= OBV anterior - volume de 24 horas

1. 4. Se o preço de fechamento de 24 horas for igual ao do fechamento anterior, então:

OBV= OBV anterior

Portanto, a fórmula é a seguinte:

OBV=OBV Anterior ± volume de 24 horas

O "±" depende do intervalo entre o fechamento do dia e o fechamento anterior.

O valor OBV também pode ser calculado como média para determinar a alteração do impulso do volume de comércio durante um período, e 20 é tomado como o parâmetro do OBV SMA.

Como mostra a figura a seguir, uma linha em azul refere-se ao indicador OBV, e uma linha em vermelho representa o OBV SMA.

Fonte: TradingView

Quais são os Princípios e Características de OBV e Como Utilizá-lo para Identificar as Tendências do Mercado?

O princípio do indicador OBV mede a força de alta e baixa do mercado com base na relação entre o volume de trading e os movimentos de preços das criptos. Combinando o volume diário com as variações de preço de fechamento, o indicador OBV reflete a dinâmica de compra e venda através do cálculo do valor OBV do dia atual através do valor OBV anterior mais ou menos o volume.

Um valor OBV crescente acompanhado por um preço ascendente manifesta uma tendência de preços estável e robusta, indicando uma elevada probabilidade de subida contínua posteriormente.

Fonte: TradingView

Características do Indicador OBV:

1. 1. O indicador OBV oferece informações valiosas sobre a estabilidade da tendência de um ativo e permite aos investidores discernir o sentimento prevalecente dos compradores e vendedores no mercado. Quando o indicador OBV aumenta, significa que o número de compradores está crescendo, e há uma maior probabilidade de aumento dos preços das criptos. Da mesma forma, se o indicador OBV cair, os vendedores têm a vantagem, e há uma maior probabilidade de queda dos preços posteriormente.

2. 2. O indicador OBV pode ser utilizado para encontrar sinais de inversão de tendências. Quando o indicador OBV vai contra a tendência dos preços, é geralmente interpretado como um sinal de inversão da tendência do mercado. Por exemplo, se um aumento do preço das ações testemunhar uma queda no indicador OBV, o preço pode estar à beira da queda.

3. 3. Fácil de usar: O indicador OBV é uma ferramenta acessível que pode ser facilmente aplicada através do cálculo do preço de fechamento e da alteração do volume durante um período específico.

4. 4. Aplicações extensivas: Uma vez que o indicador OBV é muito simples, tem uma vasta gama de utilização em vários mercados, incluindo criptomoedas, ações, futuros, mercado cambial, etc.

Padrões Comuns de OBV

O indicador OBV fornece aos traders um meio intuitivo de análise dos movimentos de preços. Ele pode ser comparado com a tendência dos preços, e o OBV SMA também pode ser utilizado como referência. Este indicador pode não só identificar tendências, mas também encontrar possíveis inversões de preços antecipadamente através de movimentos de divergência.

Tendência OBV Proporcional ao Preço

É comum os preços subirem ou descerem em resposta a um OBV ascendente ou descendente, respectivamente, o que indica que é mais provável que o mercado continue em movimento na sua direção original.

Fonte: TradingView

Divergência OBV

Na análise técnica, uma divergência do OBV indica que a tendência dos preços de mercado é o inverso da tendência do OBV. Na figura a seguir, o preço BTC aumentou durante um certo período, enquanto o indicador OBV diminuiu, levando a uma divergência que dá um sinal de inversão da tendência do mercado. Assim, o BTC poderá cair posteriormente.

Fonte: TradingView

Como utilizar o Indicador OBV?

O indicador OBV é favorável à identificação de tendências de volume e mudanças no equilíbrio entre compradores e vendedores. Pode ser utilizado da seguinte forma:

1. 1. Identificar a tendência: O indicador OBV pode ser utilizado para identificar a tendência através da alteração do poder de compra e venda. A monitorização do movimento do indicador OBV pode fornecer informações sobre a tendência geral do mercado. Se o indicador OBV mostrar uma tendência de subida consistente ao longo do tempo, pode significar que os compradores têm a vantagem de aproveitar a dinâmica do mercado. Se o indicador OBV estiver em queda, indica que os vendedores podem estar em ascensão, o que implica uma hipótese de queda do mercado.

2. 2. Determinar o ponto de inversão através da divergência de OBV: Quando ocorre uma divergência entre o preço de mercado e o indicador OBV, este emite geralmente um sinal de inversão. Se um preço de criptomoeda subir com um indicador OBV em queda, o mercado pode se inverter. Se o preço cair, mas o indicador OBV subir, isto pode sinalizar que o mercado está prestes a subir.

Quando tanto o preço como o OBV sinalizam picos e vales mais altos, a tendência de compra pode controlar o mercado. Portanto, recomenda-se a compra de OBV. No entanto, se tanto o preço como o OBV estiverem em queda, indica que a tendência de venda pode prevalecer, pelo que a venda é favorável.

O OBV pode funcionar com outros indicadores?

Para melhorar a precisão, o indicador OBV pode trabalhar com outras ferramentas, tais como o indicador do Índice de Força Relativa (RSI), o indicador de Divergência da Média Móvel (MACD), o indicador do Oscilador Estocástico (KD), e outros indicadores técnicos, assim como com a análise fundamental.

Conclusão

O indicador OBV pode ser utilizado para medir o sentimento do mercado e prever potenciais movimentos de preços. Quando o indicador OBV está em subida, mais compradores podem entrar no mercado, indicando uma tendência de alta. À medida que o indicador OBV vai para o sul, indica que o poder do vendedor está em subida, portanto o preço do ativo tende a seguir em queda no futuro. Além disso, o indicador OBV também pode ser utilizado para procurar sinais de inversão de tendências e para melhor compreender e analisar as tendências do mercado com outros indicadores.

FAQ

P: Como usar o indicador OBV em trading de cripto?

R: Quando o indicador OBV e o preço estão em tendência ascendente, pode indicar que o mercado está apimentado com compradores, portanto é recomendada a compra de ativos. Se o indicador OBV cair como uma diminuição no preço, a tendência de venda pode dominar o mercado. Como resultado, uma operação de venda é adequada.

Isto não é uma orientação de investimento. Por favor, conduza a sua própria pesquisa quando investir em qualquer projeto.